PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и DWSH


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий TSLQ и DWSH

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

TSLQ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.24

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.15

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.24

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.32

-0.72

TSLQ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа DWSH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSLQ и DWSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и DWSH

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности DWSH в 6.18%


TTM20252024202320222021202020192018
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и DWSH

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-82.73%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-29.23%

-61.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-81.02%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-63.21%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

21.82%

+55.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и DWSH

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

5.19%

+17.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

13.92%

+45.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

27.77%

+82.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

25.72%

+68.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

31.42%

+63.18%