Сравнение TSLP с QYLD
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. TSLP is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 23.93% for QYLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам TSLP и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 9.28% | 19.35% | 7.82% |
Correlation
The correlation between TSLP and QYLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between TSLP and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TSLP
QYLD
Сравнение TSLP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.84 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 28.36 | -27.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.80 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и QYLD
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -24.75% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -4.97% | -27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -0.06% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -3.84% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.85% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и QYLD
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 1.85% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 7.12% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 8.58% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 14.70% | +33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 15.49% | +33.11% |
Сравнение комиссий TSLP и QYLD
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и QYLD
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and QYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 15.63% for TSLP. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 11.46% for QYLD.
TSLP is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор