Сравнение TSLP с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
TSLP и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 19.83% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -1.04%.
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и PBP
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
TSLP vs. PBP — Ранг доходности на риск
TSLP
PBP
Сравнение TSLP c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.40 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и PBP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и PBP
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и PBP
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -43.43% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -10.20% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -3.29% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -6.75% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 1.79% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и PBP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.09% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 5.97% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 14.26% | +33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 11.95% | +36.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.94% | 13.69% | +35.25% |