PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLP и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и PBP


2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-19.02%9.77%41.53%18.42%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-1.04%8.49%19.83%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -1.04%.


TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий TSLP и PBP

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

TSLP vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.40

-3.64

TSLP vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSLP и PBP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и PBP

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности PBP в 11.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
32.14%31.05%21.82%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и PBP

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLPPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-43.43%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-10.20%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-3.29%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-6.75%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

1.79%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и PBP

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLPPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

4.09%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

5.97%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

14.26%

+33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

11.95%

+36.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

13.69%

+35.25%