Сравнение TSLP с PBP
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TSLP is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 18.32% for PBP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам TSLP и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 8.49% | 19.83% | 6.44% |
Correlation
The correlation between TSLP and PBP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. PBP — Ранг доходности на риск
TSLP
PBP
Сравнение TSLP c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.60 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.52 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 18.66 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.68 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и PBP
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -43.43% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -5.22% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -0.17% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -6.69% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.98% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и PBP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 0.93% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 5.53% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 6.87% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 11.86% | +36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 13.66% | +34.94% |
Сравнение комиссий TSLP и PBP
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и PBP
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and PBP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs 15.63% for TSLP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 11.16% for PBP.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор