Сравнение TSLP с KYLD
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 18.37%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | -2.71% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
Correlation
The correlation between TSLP and KYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. KYLD — Ранг доходности на риск
TSLP
KYLD
Сравнение TSLP c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KYLD
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -20.69% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | 0.00% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -8.57% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 32.84% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 32.84% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 32.84% | +15.76% |
Сравнение комиссий TSLP и KYLD
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KYLD
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности KYLD в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and KYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 17.05% for KYLD.
Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор