Сравнение TSLP с GDXY
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 30.32% for GDXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 74.49% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between TSLP and GDXY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. GDXY — Ранг доходности на риск
TSLP
GDXY
Сравнение TSLP c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.77 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и GDXY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -28.03% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -28.03% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -25.20% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -6.40% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 10.96% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и GDXY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 11.75% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 30.92% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 36.57% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.73% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.73% | +16.87% |
Сравнение комиссий TSLP и GDXY
И TSLP, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и GDXY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and GDXY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 30.32% for TSLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор