Сравнение TSLP с DBE
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSLP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 84.41% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TSLP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -13.78% |
Correlation
The correlation between TSLP and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between TSLP and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. DBE — Ранг доходности на риск
TSLP
DBE
Сравнение TSLP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 5.89 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 11.53 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.43 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и DBE
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -86.69% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -14.41% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -30.27% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -57.31% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 7.35% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и DBE
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 12.75% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 12.95% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 30.86% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 34.97% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 29.39% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 28.33% | +20.27% |
Сравнение комиссий TSLP и DBE
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и DBE
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to TSLP (12.75%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs 15.63% for TSLP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 2.10% for DBE.
TSLP is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор