PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLP и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и BTCI


2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-16.66%9.77%54.39%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.


TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий TSLP и BTCI

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

TSLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.39

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.30

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.30

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-0.66

+3.95

TSLP vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.38

Корреляция

Корреляция между TSLP и BTCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и BTCI

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности BTCI в 43.58%


TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
31.23%31.05%21.82%4.39%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.58%36.46%6.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и BTCI

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLPBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-44.98%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-44.98%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-41.01%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-12.85%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

20.50%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и BTCI

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLPBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

10.21%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

33.66%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

40.04%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

41.35%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

41.35%

+7.58%