Сравнение TSLP с BTCI
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs -33.43% for BTCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 54.39% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between TSLP and BTCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSLP
BTCI
Сравнение TSLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.75 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.34 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.86 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и BTCI
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -44.98% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -44.98% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -42.87% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -15.18% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 25.05% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и BTCI
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 8.35% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 30.94% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 38.93% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 40.11% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 40.11% | +8.49% |
Сравнение комиссий TSLP и BTCI
И TSLP, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и BTCI
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and BTCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, TSLP leads with 15.63% vs -33.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 15.63% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 30.32% for TSLP.
TSLP is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos.
TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор