PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLP с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLP с BTCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 10.33% vs -41.43% for BTCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.

TSLP

1 день
-1.03%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-17.23%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и BTCI

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-17.23%9.77%54.30%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.61%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between TSLP and BTCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с TSIITSLP с XPAY
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

TSLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLPBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.04

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.52

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.86

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-1.41

+2.12

TSLP vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLP и BTCI

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLPBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-48.42%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-48.42%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.54%

-44.25%

+20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-17.15%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

29.39%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и BTCI

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLPBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

9.70%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.94%

31.60%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

39.91%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.25%

40.04%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.25%

40.04%

+9.21%

Сравнение комиссий TSLP и BTCI

И TSLP, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и BTCI

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что меньше доходности BTCI в 42.61%

ПозицияTTM202520242023
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		42.61%36.46%6.76%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		30.37%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

TSLP and BTCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (18.00%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs BTCI's -48.42%.

On 1-year performance, TSLP leads with 10.33% vs -41.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 10.33% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.

BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 30.37% for TSLP.

TSLP is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos.

TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор