Сравнение TSLL с YCS
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TSLL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.12%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TSLL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -5.25% |
Correlation
The correlation between TSLL and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between TSLL and YCS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. YCS — Ранг доходности на риск
TSLL
YCS
Сравнение TSLL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.78 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.93 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и YCS
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -49.56% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -8.30% | -46.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -23.05% | -59.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -0.14% | -68.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -19.87% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 2.65% | +25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и YCS
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 2.25% | +26.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 12.19% | +44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 16.93% | +72.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 21.10% | +85.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 18.82% | +88.09% |
Сравнение комиссий TSLL и YCS
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и YCS
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 0.00% for YCS.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор