PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с FNGU

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

TSL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между TSL и FNGU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TSL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
71.73%
57.71%
TSL
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

1.21

FNGU:

1.45

Коэф-т Сортино

TSL:

2.09

FNGU:

1.94

Коэф-т Омега

TSL:

1.24

FNGU:

1.26

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.41

FNGU:

2.27

Коэф-т Мартина

TSL:

5.45

FNGU:

6.01

Индекс Язвы

TSL:

17.87%

FNGU:

17.81%

Дневная вол-ть

TSL:

80.17%

FNGU:

74.13%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

TSL:

-32.71%

FNGU:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 15.49%.

TSL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-21.22%

6 месяцев

71.72%

1 год

83.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

15.49%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

57.72%

1 год

112.69%

5 лет

43.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSL и FNGU

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
График комиссии TSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.45
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.091.94
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.26
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.412.32
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.456.01
TSL
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.21
1.45
TSL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и FNGU

Ни TSL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и FNGU

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.71%
-3.02%
TSL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 16.76%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.76%
20.80%
TSL
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab