Сравнение TSL с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
TSL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 22.95% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и FNGU
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
TSL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
TSL
FNGU
Сравнение TSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.38 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.00 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TSL и FNGU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и FNGU
Ни TSL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и FNGU
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -60.84% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -59.55% | +25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -51.94% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -21.87% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 22.51% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и FNGU
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 24.03% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 44.97% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 77.71% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 80.80% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 80.80% | -6.78% |