Сравнение TSL с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSL с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

TSL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между TSL и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSL

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.61

FNGU:

0.11

Коэф-т Сортино

TSL:

1.46

FNGU:

0.68

Коэф-т Омега

TSL:

1.17

FNGU:

1.09

Коэф-т Кальмара

TSL:

0.75

FNGU:

0.18

Коэф-т Мартина

TSL:

2.21

FNGU:

0.40

Индекс Язвы

TSL:

23.52%

FNGU:

21.36%

Дневная вол-ть

TSL:

85.89%

FNGU:

79.14%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

TSL:

-53.24%

FNGU:

-48.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -38.31%.

TSL

С начала года

-41.62%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-0.75%

1 год

52.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-38.31%

1 месяц

-31.23%

6 месяцев

-7.50%

1 год

8.24%

5 лет

60.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSL и FNGU

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

TSL

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

TSL: 1.15%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSL: 0.61

FNGU: 0.13

Коэффициент Сортино

TSL: 1.46

FNGU: 0.70

Коэффициент Омега

TSL: 1.17

FNGU: 1.09

Коэффициент Кальмара

TSL: 0.75

FNGU: 0.21

Коэффициент Мартина

TSL: 2.21

FNGU: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSL

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и FNGU

Ни TSL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF	0.00%	0.00%	60.47%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и FNGU

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSL

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и FNGU

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 34.76% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 32.63%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSL

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSL с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSL и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSL и FNGU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и FNGU

TSL

FNGU

Сравнение TSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и FNGU

Просадки

Сравнение просадок TSL и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество