PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, TSL returned 20.41% vs 64.67% for FNGU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности TSL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и FNGU

2026 (YTD)2025
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-9.40%22.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between TSL and FNGU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between TSL and FNGU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSL и FNGU

Секторы
TSL
FNGU

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSL
100.0%
FNGU
9.6%

Сырьевые материалы

TSL

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

TSL

-

FNGU
29.8%

Потребительский защитный сектор

TSL

-

FNGU

-

Энергетика

TSL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

TSL

-

FNGU

-

Здравоохранение

TSL

-

FNGU

-

Промышленность

TSL

-

FNGU

-

Недвижимость

TSL

-

FNGU

-

Технологии

TSL

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

TSL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

TSL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.13

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.69

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.09

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

2.64

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.13

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.40

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TSL и FNGU

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-60.84%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-59.55%

+22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-4.84%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-22.06%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

24.57%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 15.25%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

16.40%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

44.77%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

57.50%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.18%

78.60%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.18%

78.60%

-5.42%

Сравнение комиссий TSL и FNGU

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и FNGU

Ни TSL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

TSL and FNGU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to TSL (15.25%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs 20.41% for TSL. On fees, FNGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.95% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор