Сравнение TSLL с TLSA

С начала года, TSLL показывает доходность -35.93%, что значительно ниже, чем у TLSA с доходностью -21.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TLSA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSLL и TLSA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TLSA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TLSA.

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.