PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TLSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TLSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 4.64%/yr for TLSA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -20.85%, а TLSA немного выше – -20.81%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLSA

1 день
-13.24%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-30.18%
1 год
-16.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TLSA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-20.81%114.02%24.32%-6.43%-18.00%

Correlation

The correlation between TSLL and TLSA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Tiziana Life Sciences PLC

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с NVDATLSA с TSLYTLSA с QQQTLSA с SPYTLSA с LLYTLSA с TQQQTLSA с VIXM

Доходность на риск

TSLL vs. TLSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTLSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.25

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.31

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.50

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TLSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TLSA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTLSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.04

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TLSA

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TLSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTLSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-94.03%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-54.00%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-55.66%

-27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-83.12%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-70.29%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

34.09%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TLSA

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 24.26%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTLSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

26.73%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

54.90%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

79.45%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

92.71%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

112.60%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TLSA

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как TLSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TLSA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLSA has higher volatility (26.73%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TLSA's -94.03%.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TLSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор