Сравнение TSLL с TLSA
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs 15.87%/yr for TLSA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у TLSA с доходностью -24.83%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLSA
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -24.32%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -24.83% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -18.01% |
Correlation
The correlation between TSLL and TLSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TLSA — Ранг доходности на риск
TSLL
TLSA
Сравнение TSLL c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.51 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.80 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TLSA
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -94.03% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -56.80% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -56.80% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -83.98% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -70.36% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 36.36% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TLSA
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 19.69% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 53.43% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 79.29% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 92.69% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 112.52% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TLSA
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как TLSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TLSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to TLSA (19.69%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TLSA's -94.03%.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор