Сравнение TSLL с SPXS
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TSLL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -11.73%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TSLL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 11.50% |
Correlation
The correlation between TSLL and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between TSLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSLL
SPXS
Сравнение TSLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.94 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.62 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SPXS
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -100.00% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -43.64% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -84.13% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.74% | -100.00% | +32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -96.31% | +42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.95% | 25.40% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SPXS
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 10.70% | +22.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 30.07% | +32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.11% | 37.65% | +51.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.11% | 50.74% | +56.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.11% | 53.50% | +53.61% |
Сравнение комиссий TSLL и SPXS
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SPXS
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -39.52% for SPXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.52% for SPXS.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.08% for SPXS.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор