PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с SPXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TSLL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs -40.44%/yr for SPXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.82%.

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
0.29%
1 месяц
4.33%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-41.66%
3 года*
-40.44%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.31%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.82%-41.53%-42.84%-45.97%11.50%

Correlation

The correlation between TSLL and SPXS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.56

The correlation between TSLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TSLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.12

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.76

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.89

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.54

+1.11

TSLL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и SPXS

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-100.00%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-46.84%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-84.13%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.35%

-100.00%

+30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.93%

-96.29%

+42.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

27.25%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и SPXS

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

14.27%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

29.40%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.53%

37.36%

+50.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.85%

50.69%

+56.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.85%

53.58%

+53.27%

Сравнение комиссий TSLL и SPXS

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и SPXS

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SPXS в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.24%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and SPXS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.32%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, TSLL leads with -7.94% vs -40.44% for SPXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.94% return vs -40.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 4.24% for SPXS.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.08% for SPXS.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор