PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с SPXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TSLL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs -41.71%/yr for SPXS. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -30.39%.

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
$344.98M$288.31M$338.49M

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

Сравнение доходности по годам TSLL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%11.50%

Correlation

The correlation between TSLL and SPXS is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.56

The correlation between TSLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TSLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.83

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.99

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.80

+1.08

TSLL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и SPXS

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-100.00%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.13%

-45.14%

-24.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-84.95%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.15%

-100.00%

+20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-96.32%

+41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

25.32%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и SPXS

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.99%

12.42%

+26.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

31.05%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.39%

38.62%

+53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.70%

50.86%

+56.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.70%

53.62%

+54.08%

Сравнение комиссий TSLL и SPXS

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и SPXS

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности SPXS в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and SPXS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -41.71% for SPXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -41.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 4.88% for SPXS.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.08% for SPXS.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор