PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLQQQ
Дох-ть с нач. г.17.20%25.94%
Дох-ть за 1 год36.28%38.64%
Коэф-т Шарпа0.322.22
Коэф-т Сортино1.362.91
Коэф-т Омега1.161.40
Коэф-т Кальмара0.452.86
Коэф-т Мартина0.9810.42
Индекс Язвы36.77%3.72%
Дневная вол-ть113.97%17.47%
Макс. просадка-81.21%-82.98%
Текущая просадка-35.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLL и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и QQQ

С начала года, TSLL показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
138.79%
16.52%
TSLL
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и QQQ

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.98
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
2.22
TSLL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и QQQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.90%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и QQQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.16%
0
TSLL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и QQQ

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 51.63% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.63%
5.18%
TSLL
QQQ