PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TSLL is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.31%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-16.62%

Correlation

The correlation between TSLL and QQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.60

The correlation between TSLL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и QQQ

Секторы
TSLL
QQQ

Потребительский циклический сектор

100.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

TSLL

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

TSLL

-

QQQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

QQQ
6.4%

Энергетика

TSLL

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

TSLL

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

TSLL

-

QQQ
3.7%

Промышленность

TSLL

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

TSLL

-

QQQ
0.1%

Технологии

TSLL

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

TSLL

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TSLL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.81

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.41

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.71

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.01

-10.44

TSLL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и QQQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-82.97%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-11.96%

-42.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-22.77%

-60.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.35%

-4.66%

-64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.93%

-32.72%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

3.23%

+24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и QQQ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

9.17%

+19.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

14.54%

+42.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.53%

17.95%

+69.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.85%

22.69%

+84.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.85%

22.41%

+84.44%

Сравнение комиссий TSLL и QQQ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и QQQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.32%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.87% vs -7.94% for TSLL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.87% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.

TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.43% for QQQ.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор