Сравнение TSLL с QLD
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. TSLL is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 50.15%/yr for QLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам TSLL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -32.98% |
Correlation
The correlation between TSLL and QLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between TSLL and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSLL и QLD
Секторы
TSLL
QLD
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
QLD
Сырьевые материалы
TSLL
-
QLD
Коммуникационные услуги
TSLL
-
QLD
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
QLD
Энергетика
TSLL
-
QLD
Финансовые услуги
TSLL
-
QLD
Здравоохранение
TSLL
-
QLD
Промышленность
TSLL
-
QLD
Недвижимость
TSLL
-
QLD
Технологии
TSLL
-
QLD
Коммунальные услуги
TSLL
-
QLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. QLD — Ранг доходности на риск
TSLL
QLD
Сравнение TSLL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.42 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 11.92 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.70 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.60 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и QLD
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -83.13% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -25.13% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -42.29% | -40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -0.53% | -59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -18.17% | -35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 7.20% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и QLD
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 8.90% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 24.08% | +30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 31.85% | +60.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.87% | 44.74% | +62.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.87% | 44.56% | +62.31% |
Сравнение комиссий TSLL и QLD
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и QLD
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and QLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs QLD's -83.13%.
On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.12% for QLD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор