PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLL и MULL


2026 (YTD)20252024
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
-35.93%-26.80%41.65%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -35.93%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


TSLL

1 день
9.16%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-39.94%
1 год
34.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий TSLL и MULL

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

TSLL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

5.72

-5.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.60

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

13.35

-12.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

37.78

-36.52

TSLL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

5.72

-5.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.62

-1.75

Корреляция

Корреляция между TSLL и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и MULL

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MULL в 0.33%


TTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.98%5.00%2.47%4.44%1.57%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и MULL

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-72.29%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-53.09%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-48.41%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-21.94%

-31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

18.76%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) составляет 22.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

47.04%

-24.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.24%

98.50%

-39.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.51%

129.87%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.90%

129.40%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.90%

129.40%

-21.50%