Сравнение TSLA с FRHC
TSLA (Tesla, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs 19.48%/yr for FRHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 29.45%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
Сравнение доходности по годам TSLA и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -8.84% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between TSLA and FRHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between TSLA and FRHC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
FRHC:
$9.65B
TSLA:
$1.10
FRHC:
$0.04
TSLA:
336.99
FRHC:
3.62K
TSLA:
41.23
FRHC:
317.15
TSLA:
13.34
FRHC:
4.55
TSLA:
$97.88B
FRHC:
$2.12B
TSLA:
$18.66B
FRHC:
$1.05B
TSLA:
$10.48B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. FRHC — Ранг доходности на риск
TSLA
FRHC
Сравнение TSLA c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.29 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.49 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и FRHC
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -45.93% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -41.08% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -41.08% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -45.93% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -17.16% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -11.82% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 24.35% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и FRHC
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 16.93%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 26.31%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 26.31% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 36.79% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 44.96% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 39.66% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 48.34% | +10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и FRHC
Ни TSLA, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и FRHC
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and FRHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs FRHC's -45.93%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор