Сравнение TSLA с FRHC
TSLA (Tesla, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TSLA returned 15.43%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -8.84% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between TSLA and FRHC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between TSLA and FRHC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.10
FRHC:
$0.04
TSLA:
372.50
FRHC:
3.26K
TSLA:
45.57
FRHC:
285.83
TSLA:
14.75
FRHC:
4.10
TSLA:
$97.88B
FRHC:
$2.12B
TSLA:
$18.66B
FRHC:
$1.05B
TSLA:
$10.48B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. FRHC — Ранг доходности на риск
TSLA
FRHC
Сравнение TSLA c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.22 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.39 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и FRHC
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -45.93% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -41.08% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -41.08% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -45.93% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -25.31% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -11.68% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 23.11% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и FRHC
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 12.91% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 28.22% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 39.37% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 38.00% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 47.75% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и FRHC
Ни TSLA, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и FRHC
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and FRHC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs FRHC's -45.93%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор