Сравнение TSLA с ANGL
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 39.72% против 6.28% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
ANGL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам TSLA и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.87% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between TSLA and ANGL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between TSLA and ANGL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. ANGL — Ранг доходности на риск
TSLA
ANGL
Сравнение TSLA c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.85 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.72 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и ANGL
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -29.31% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -4.05% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -5.48% | -48.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -19.25% | -54.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -29.31% | -44.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | 0.00% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -3.29% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 0.97% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и ANGL
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 1.45% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 3.54% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 4.37% | +40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 7.63% | +51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 9.28% | +49.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и ANGL
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.35% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and ANGL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs ANGL's -29.31%.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор