Сравнение TSL с WTIU
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSL is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past 3 years, TSL returned 2.55%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TSL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности TSL и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
TSL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.72%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -18.72% | 3.49% | 64.12% | 12.75% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between TSL and WTIU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between TSL and WTIU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSL и WTIU
Секторы
TSL
WTIU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSL
WTIU
-
Сырьевые материалы
TSL
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
TSL
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
TSL
-
WTIU
-
Энергетика
TSL
-
WTIU
Финансовые услуги
TSL
-
WTIU
-
Здравоохранение
TSL
-
WTIU
-
Промышленность
TSL
-
WTIU
-
Недвижимость
TSL
-
WTIU
-
Технологии
TSL
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
TSL
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSL
WTIU
Сравнение TSL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.48 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.46 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSL и WTIU
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -75.73% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.98% | -48.11% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | -75.73% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -38.39% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -39.32% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 20.53% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и WTIU
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 20.66% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 20.68% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.77% | 57.05% | -18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 69.27% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.11% | 70.88% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.11% | 70.88% | +2.23% |
Сравнение комиссий TSL и WTIU
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и WTIU
Ни TSL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and WTIU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to TSL (20.66%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs 2.55% for TSL. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSL and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор