Сравнение TSL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TSL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 9.63% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и WTIU
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
TSL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSL
WTIU
Сравнение TSL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.71 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSL и WTIU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и WTIU
Ни TSL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и WTIU
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -75.73% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -53.11% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -24.42% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -39.49% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 28.53% | -13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и WTIU
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 22.50% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 46.56% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 81.69% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 69.54% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 69.54% | +4.48% |