PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

TSL и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%3.71%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		28.07%-74.84%-89.21%-20.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с TSLqTSDD с AAPUTSDD с SCHG

Сравнение комиссий TSL и TSDD

TSL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Доходность на риск

TSL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.73

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-1.13

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.90

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

-1.04

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.73

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.65

+0.64

Корреляция

Корреляция между TSL и TSDD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSDD

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.

TTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSDD

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-99.03%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-90.32%

+56.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-98.53%

+65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-69.41%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

77.90%

-63.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

22.84%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

59.58%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

110.35%

-41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

116.23%

-42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

116.23%

-42.21%