PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSL returned 19.69% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

TSL

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
-15.98%
С начала года
-18.72%
1 год
19.69%
3 года*
2.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-18.72%3.49%64.12%4.90%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between TSL and TSDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSL and TSDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSL и TSDD

Секторы
TSL
TSDD

Потребительский циклический сектор

100.0%
200.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSL
100.0%
TSDD
200.0%

Сырьевые материалы

TSL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

TSL

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

TSL

-

TSDD

-

Энергетика

TSL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

TSL

-

TSDD

-

Здравоохранение

TSL

-

TSDD

-

Промышленность

TSL

-

TSDD

-

Недвижимость

TSL

-

TSDD

-

Технологии

TSL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

TSL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с QQQTSL с VOO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

TSL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.68

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.81

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.87

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.10

+2.21

TSL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSDD

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-99.03%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-69.48%

+32.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.62%

-98.85%

+66.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-72.22%

+33.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

55.05%

-37.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 20.66%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

34.22%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.77%

62.91%

-24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

89.36%

-33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.11%

114.44%

-41.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.11%

114.44%

-41.33%

Сравнение комиссий TSL и TSDD

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSDD

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

TSL and TSDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to TSL (20.66%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSL leads with 19.69% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 20.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSL has performed better with a 19.69% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for TSL.

TSL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.95% for TSDD.

TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор