Сравнение TSL с NVD
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSL returned -1.73% vs -52.23% for NVD. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности TSL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -36.78%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $7.25M | $7.43M | $12.09M |
Сравнение доходности по годам TSL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 3.49% | 64.12% | 4.90% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between TSL and NVD is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение распределения секторов TSL и NVD
Секторы
TSL
NVD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSL
NVD
-
Сырьевые материалы
TSL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
TSL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
TSL
-
NVD
-
Энергетика
TSL
-
NVD
-
Финансовые услуги
TSL
-
NVD
-
Здравоохранение
TSL
-
NVD
-
Промышленность
TSL
-
NVD
-
Недвижимость
TSL
-
NVD
-
Технологии
TSL
-
NVD
Коммунальные услуги
TSL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSL
NVD
Сравнение TSL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.88 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.55 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSL и NVD
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -99.26% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -59.80% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -99.22% | +51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -82.55% | +44.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 33.74% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 23.49%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 25.77% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 57.67% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.82% | 73.33% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.38% | 92.04% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 92.04% | -18.66% |
Сравнение комиссий TSL и NVD
TSL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и NVD
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and NVD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.77%) compared to TSL (23.49%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, TSL leads with -1.73% vs -52.23% for NVD. On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 23.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a -1.73% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for TSL.
TSL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 1.50% for NVD.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор