Сравнение TSL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
TSL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и ERX
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
TSL vs. ERX — Ранг доходности на риск
TSL
ERX
Сравнение TSL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.87 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.09 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSL и ERX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и ERX
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и ERX
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -99.54% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -35.17% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -91.33% | +57.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -66.78% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 17.26% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и ERX
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 13.01% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 29.14% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 50.15% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 52.18% | +21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 69.25% | +4.77% |