PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и DIG


2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
-19.73%3.49%64.12%113.79%-66.58%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.


TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий TSL и DIG

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

TSL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

2.86

+0.48

TSL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между TSL и DIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и DIG

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSL и DIG

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-97.04%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-35.40%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-49.79%

+16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-64.47%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

17.32%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и DIG

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

12.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

28.78%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

49.96%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

51.73%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

57.63%

+16.39%