Сравнение TSITX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 14.11% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и EKBAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
TSITX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
TSITX
EKBAX
Сравнение TSITX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.56 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.08 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 15.01 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.47 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и EKBAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и EKBAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и EKBAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -55.64% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -13.29% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -24.84% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -32.33% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.75% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -8.03% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.72% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и EKBAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.47% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 13.05% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 20.88% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 17.89% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 17.42% | -13.01% |