Сравнение EKBAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EKBAX имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и SPY
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EKBAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EKBAX
SPY
Сравнение EKBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.96 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.53 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 7.27 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.96 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и SPY
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и SPY
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -55.19% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.05% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -24.50% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -33.72% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.53% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -9.09% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и SPY
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.35% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.50% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.06% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.92% | -0.50% |