Сравнение EKBAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции EKBAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.11% против 16.16% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и VUG
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
EKBAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
EKBAX
VUG
Сравнение EKBAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.82 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.32 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.19 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 4.15 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.82 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и VUG
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и VUG
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -50.68% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -16.53% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -35.61% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -35.61% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -12.25% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -7.13% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.72% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и VUG
Текущая волатильность для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.70% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 22.70% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.22% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.38% | -3.96% |