Сравнение TSII с BNKD
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). TSII is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, TSII returned 20.55% vs -69.67% for BNKD. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности TSII и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -45.16%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -56.96% |
Correlation
The correlation between TSII and BNKD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. BNKD — Ранг доходности на риск
TSII
BNKD
Сравнение TSII c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.99 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.68 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и BNKD
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -89.57% | +60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -70.40% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -89.22% | +66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -65.77% | +55.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 41.86% | -28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BNKD
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеют волатильность 17.10% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 17.13% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 47.07% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 59.09% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 73.39% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 73.39% | -25.56% |
Сравнение комиссий TSII и BNKD
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BNKD
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and BNKD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs BNKD's -89.57%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for BNKD.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for BNKD.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор