Сравнение TSGGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | -2.44% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -9.29% | 18.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.28% соответственно.
TSGGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.13%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGGX и TPDAX
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TSGGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TSGGX
TPDAX
Сравнение TSGGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.82 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.57 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSGGX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и TPDAX
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.31% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и TPDAX
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -22.29% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -7.58% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -17.58% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -22.29% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -4.97% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.94% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и TPDAX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.86% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.29% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.14% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 9.87% | +4.29% |