PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-2.44%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%18.11%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 2.53% соответственно.

TSGGX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.56%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.13%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с QBDSXTSGGX с SICIXTSGGX с TILGXTSGGX с BERIXTSGGX с CSTAXTSGGX с FRGAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TSGGX и STDAX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

4.33

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

7.27

-5.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.54

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.81

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

32.75

-26.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.33

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между TSGGX и STDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и STDAX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.31%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и STDAX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-76.81%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-0.59%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-2.91%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-26.89%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.47%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-31.94%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.12%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и STDAX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.40%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

0.64%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

0.93%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

1.95%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

6.69%

+7.47%