PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-2.44%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%2.67%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TSGGX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.56%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.13%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с SICIXTSGGX с BERIXTSGGX с CSTAXTSGGX с FRGAXTSGGX с QBDSXTSGGX с TCIEX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий TSGGX и PALDX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.86

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.67

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между TSGGX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и PALDX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.31%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и PALDX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-26.16%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-8.20%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-20.47%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.16%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.16%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.72%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и PALDX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.74%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.16%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.65%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

12.11%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

12.76%

+1.40%