Сравнение TSGAX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGAX и TLVAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund	1.97%	12.94%	6.01%	7.66%	-13.69%	11.67%	8.13%	18.84%	-12.29%	11.54%
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	3.41%	4.80%	11.64%	13.21%	-11.70%	26.86%	13.07%	26.39%	-8.93%	17.50%

Доходность по периодам

С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.55% соответственно.

TSGAX

1 день: 1.78%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 12.92%

3 года*: 8.56%

5 лет*: 3.81%

10 лет*: 5.18%

TLVAX

1 день: 1.63%

1 месяц: -5.95%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 1.62%

1 год: 8.80%

3 года*: 9.67%

5 лет*: 7.42%

10 лет*: 9.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Название символа

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSGAX:

TSGAX с FZILX TSGAX с TPHAX TSGAX с TPLNX TSGAX с TCGAX TSGAX с TFIAX TSGAX с TPIAX TSGAX с TLGAX

Часто сравнивают с TLVAX:

TLVAX с TLGAX TLVAX с VTI TLVAX с BIBL TLVAX с ETIMX TLVAX с TLLIX TLVAX с TPHD TLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий TSGAX и TLVAX

TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

TSGAX

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Доходность на риск

TSGAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSGAX	TLVAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.57	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	0.94	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.13	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	0.89	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.73	3.41	+3.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGAX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSGAX	TLVAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	0.57	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.48	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.56	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.43	-0.25

Корреляция

Корреляция между TSGAX и TLVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и TLVAX

Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund	1.15%	1.17%	3.33%	1.57%	7.33%	4.70%	3.40%	3.72%	0.36%	0.00%	0.00%	0.34%
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	8.86%	9.16%	10.05%	0.86%	5.52%	4.35%	3.39%	11.83%	10.96%	6.78%	1.25%	12.89%

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и TLVAX

Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TSGAX	TLVAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.36%	-55.23%	+0.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.90%	-11.09%	+2.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.78%	-20.69%	+0.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.47%	-37.34%	+9.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.82%	-5.95%	+1.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.73%	-8.30%	-3.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.99%	2.89%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и TLVAX

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеют волатильность 4.20% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TSGAX	TLVAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	4.18%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.83%	8.71%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.77%	15.91%	-4.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.14%	15.43%	-5.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.28%	17.01%	-5.73%

Сравнение TSGAX с TLVAX

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и TLVAX

Сравнение доходности по годам TSGAX и TLVAX

Доходность по периодам

TSGAX

TLVAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSGAX и TLVAX

Доходность на риск

TSGAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

TSGAX

TLVAX

Сравнение TSGAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TSGAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и TLVAX

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и TLVAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и TLVAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)