Сравнение TSGAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSGAX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции CSTAX немного отстают с 5.02%.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и CSTAX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TSGAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TSGAX
CSTAX
Сравнение TSGAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.81 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.39 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.64 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.81 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и CSTAX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и CSTAX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -14.52% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.72% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -14.52% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -14.52% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.37% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и CSTAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.43% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 2.11% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 3.50% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.16% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.82% | +5.46% |