Сравнение TSGAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции TSGAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.91% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и AVEFX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
TSGAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
TSGAX
AVEFX
Сравнение TSGAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.64 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.11 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и AVEFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и AVEFX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и AVEFX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -10.24% | -44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.52% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -8.02% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -10.24% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.44% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -0.96% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.74% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и AVEFX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.16% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 2.17% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 3.44% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 4.14% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.01% | +7.27% |