Сравнение TSEL с FDRR
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, TSEL returned 8.97% vs 31.90% for FDRR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.61%.
TSEL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.97% | 11.16% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 10.61% | 20.56% |
Correlation
The correlation between TSEL and FDRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between TSEL and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. FDRR — Ранг доходности на риск
TSEL
FDRR
Сравнение TSEL c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.76 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 16.02 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.91 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и FDRR
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -36.52% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.52% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.61% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.00% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 2.00% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и FDRR
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.03% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 8.32% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 11.02% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 15.00% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.87% | +9.87% |
Сравнение комиссий TSEL и FDRR
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и FDRR
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.08% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and FDRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (4.88%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs FDRR's -36.52%.
On 1-year performance, FDRR leads with 31.90% vs 8.97% for TSEL. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.90% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Fidelity. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.29% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор