Сравнение TSEL с FDRR
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. TSEL is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 24.87% for FDRR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 11.46%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 11.46% | 21.78% |
Correlation
The correlation between TSEL and FDRR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between TSEL and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. FDRR — Ранг доходности на риск
TSEL
FDRR
Сравнение TSEL c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.93 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.58 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и FDRR
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -36.52% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.52% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | 0.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -3.98% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 2.15% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и FDRR
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.40% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 8.74% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 11.16% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.01% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.81% | +10.19% |
Сравнение комиссий TSEL и FDRR
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и FDRR
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.09% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and FDRR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs FDRR's -36.52%.
On 1-year performance, FDRR leads with 24.87% vs -1.89% for TSEL. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 24.87% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Fidelity. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.15% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор