Сравнение TSEL с AVUS
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 27.24% for AVUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.18%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 15.18% | 16.80% |
Correlation
The correlation between TSEL and AVUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TSEL and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. AVUS — Ранг доходности на риск
TSEL
AVUS
Сравнение TSEL c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.49 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.43 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и AVUS
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -37.04% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -7.85% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.30% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -5.02% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.77% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и AVUS
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.16% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.82% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.68% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.34% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.75% | +6.25% |
Сравнение комиссий TSEL и AVUS
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и AVUS
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and AVUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs AVUS's -37.04%.
On 1-year performance, AVUS leads with 27.24% vs -1.89% for TSEL. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 27.24% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Avantis. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.15% for AVUS.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор