Сравнение TSEL с TLCI
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned 9.55% vs -0.25% for TLCI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью -0.42%.
TSEL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и TLCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.62% | 14.90% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
Correlation
The correlation between TSEL and TLCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. TLCI — Ранг доходности на риск
TSEL
TLCI
Сравнение TSEL c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.06 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и TLCI
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -12.15% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -11.83% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.37% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.84% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.82% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и TLCI
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Touchstone International Equity ETF (TLCI) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.07% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 10.97% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 13.22% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 15.75% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 15.75% | +11.03% |
Сравнение комиссий TSEL и TLCI
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и TLCI
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and TLCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (4.90%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs TLCI's -12.15%.
On 1-year performance, TSEL leads with 9.55% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEL has performed better with a 9.55% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TLCI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.37% for TLCI.
TSEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор