Сравнение TSEL с DVND
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and DVND (Touchstone Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 16.87% for DVND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for DVND.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и DVND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DVND с доходностью 10.64%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVND
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и DVND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.64% | 16.53% |
Correlation
The correlation between TSEL and DVND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. DVND — Ранг доходности на риск
TSEL
DVND
Сравнение TSEL c DVND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | DVND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.17 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.14 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и DVND
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и DVND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -14.83% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -7.80% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.32% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.40% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 2.08% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и DVND
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.32% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 7.47% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 9.90% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.26% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.26% | +13.74% |
Сравнение комиссий TSEL и DVND
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и DVND
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.79% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and DVND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to DVND (2.32%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs DVND's -14.83%.
On 1-year performance, DVND leads with 16.87% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVND has performed better with a 16.87% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVND is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.68% for DVND.
DVND currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и DVND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор