Сравнение TSEL с SIO
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 5.47% for SIO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SIO с доходностью 0.88%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.88% | 9.21% |
Correlation
The correlation between TSEL and SIO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. SIO — Ранг доходности на риск
TSEL
SIO
Сравнение TSEL c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.09 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.10 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и SIO
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -6.94% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -2.62% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -1.05% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -1.23% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 0.90% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и SIO
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 1.01% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 2.64% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 4.21% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 4.96% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 4.96% | +22.04% |
Сравнение комиссий TSEL и SIO
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и SIO
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 7.00% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and SIO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to SIO (1.01%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs SIO's -6.94%.
On 1-year performance, SIO leads with 5.47% vs -1.89% for TSEL. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 5.47% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
SIO has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SIO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.65% for SIO.
SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор