PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TSEC и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и VUG

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.25%7.47%7.62%5.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TSEC и VUG

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TSEC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.82

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.32

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.19

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

4.15

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.82

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.57

+2.00

Корреляция

Корреляция между TSEC и VUG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и VUG

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и VUG

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-50.68%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-16.53%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-12.25%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-7.13%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.72%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и VUG

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

7.12%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

12.70%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

22.70%

-19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

22.22%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

21.38%

-18.42%