PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEC с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. TSEC is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs 27.84% for VUG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности TSEC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

TSEC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEC и VUG

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		1.26%7.47%7.62%5.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%6.35%

Correlation

The correlation between TSEC and VUG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.07

The correlation between TSEC and VUG shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

TSEC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.40

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.69

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

5.92

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.62

+1.97

Просадки

Сравнение просадок TSEC и VUG

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSECVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-50.68%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-16.53%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.51%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.09%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

4.71%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и VUG

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSECVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.83%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

12.11%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

15.84%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

22.22%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

21.44%

-18.54%

Сравнение комиссий TSEC и VUG

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и VUG

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.30%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

TSEC and VUG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 27.84% vs 6.08% for TSEC. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 27.84% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.

TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.37% for VUG.

TSEC is categorized as Short-Term Bond, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.03% for VUG.

TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEC и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор