PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEC с USTB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. TSEC is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past year, TSEC returned 5.48% vs 4.34% for USTB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности TSEC и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.32%.

TSEC

1 день
0.06%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.34%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEC и USTB

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		1.49%7.47%7.62%5.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.32%6.08%6.49%3.81%

Correlation

The correlation between TSEC and USTB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

TSEC vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSECUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.56

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
5.82

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.16

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

23.33

-12.62

TSEC vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEC и USTB

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSECUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-5.32%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-0.84%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.65%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.19%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и USTB

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.37%, в то время как у VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSECUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.43%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.90%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.23%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

2.02%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

2.00%

+0.87%

Сравнение комиссий TSEC и USTB

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и USTB

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности USTB в 4.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.29%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.57%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSEC and USTB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USTB has higher volatility (0.43%) compared to TSEC (0.37%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs USTB's -5.32%.

On 1-year performance, TSEC leads with 5.48% vs 4.34% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 5.48% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.

TSEC has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 4.57% for USTB.

They also come from different issuers: Touchstone and Victory. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEC и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор