Сравнение TSEC с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
TSEC и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.25% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.37% | 5.56% | 5.26% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.37%.
TSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и STOT
TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
TSEC vs. STOT — Ранг доходности на риск
TSEC
STOT
Сравнение TSEC c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.53 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.63 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.72 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 19.46 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.53 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 1.10 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и STOT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и STOT
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности STOT в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.46% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и STOT
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -6.07% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.76% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.49% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.85% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и STOT
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.80% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.70% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.73% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.21% | +0.75% |