Сравнение TSEC с SPTS
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. TSEC is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past year, TSEC returned 5.48% vs 3.06% for SPTS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.48%.
TSEC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам TSEC и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.49% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.48% | 5.05% | 4.20% | 2.78% |
Correlation
The correlation between TSEC and SPTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. SPTS — Ранг доходности на риск
TSEC
SPTS
Сравнение TSEC c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEC | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.66 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 14.26 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEC и SPTS
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -5.83% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.84% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.24% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.72% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.22% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и SPTS
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.46% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.93% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 1.33% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.99% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.70% | +1.17% |
Сравнение комиссий TSEC и SPTS
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и SPTS
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.29% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and SPTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.46%) compared to TSEC (0.37%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs SPTS's -5.83%.
On 1-year performance, TSEC leads with 5.48% vs 3.06% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 5.48% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 3.91% for SPTS.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.03% for SPTS.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор