Сравнение TSEC с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
TSEC и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.25% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
TSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и SPTS
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
TSEC vs. SPTS — Ранг доходности на риск
TSEC
SPTS
Сравнение TSEC c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.55 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.04 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.56 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 17.15 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.49 | +2.08 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и SPTS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и SPTS
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и SPTS
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -5.83% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.84% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.43% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.74% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и SPTS
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.50% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.88% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.49% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.98% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.73% | +1.23% |