PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с LDUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).

TSEC и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и LDUR

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%5.14%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с JNK

Сравнение комиссий TSEC и LDUR

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TSEC vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.50

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.69

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

17.57

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.86

+1.72

Корреляция

Корреляция между TSEC и LDUR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и LDUR

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности LDUR в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и LDUR

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и LDUR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-8.68%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-1.17%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.44%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.86%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.25%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и LDUR

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.12%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.86%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.02%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.79%

+0.17%