Сравнение TSEC с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
TSEC и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.25% | 7.47% | 7.62% | 4.73% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
TSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и JPLD
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
TSEC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
TSEC
JPLD
Сравнение TSEC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.08 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.10 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 20.00 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 3.30 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и JPLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и JPLD
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и JPLD
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -1.17% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -1.17% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.62% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.14% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.24% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и JPLD
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.56% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.99% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.79% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.86% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.86% | +1.10% |