Сравнение TSDUX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.34% соответственно.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и TRBUX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
TSDUX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TSDUX
TRBUX
Сравнение TSDUX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 4.39 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 13.90 | -11.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 5.56 | -3.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 22.36 | -18.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 68.15 | -50.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 4.39 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 2.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.94 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и TRBUX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и TRBUX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и TRBUX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -4.15% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.39% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -2.68% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -4.15% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.39% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.13% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и TRBUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.32% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.06% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.70% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.52% | -0.42% |