PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с EDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.57% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с MPEGX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD

Сравнение комиссий TSDUX и EDD

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDUX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.13

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.57

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.16

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

4.92

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

0.37

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.26

+2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.10

+2.28

Корреляция

Корреляция между TSDUX и EDD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и EDD

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EDD в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и EDD

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-59.38%

+55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-17.67%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-32.04%

+30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-42.70%

+38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-14.33%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-24.38%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

4.15%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и EDD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

7.68%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

11.64%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

16.92%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

15.09%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

17.65%

-16.55%