Сравнение TSDUX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 0.55% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.61%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и CUTAX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
TSDUX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
TSDUX
CUTAX
Сравнение TSDUX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.33 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 5.65 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 2.40 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 7.51 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 39.18 | -18.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.33 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.95 | 2.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 1.77 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и CUTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и CUTAX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.10% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и CUTAX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.79% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.40% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -1.79% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и CUTAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.31%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.38% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.63% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.89% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.03% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 0.93% | +0.16% |