Сравнение TSDOX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TSDOX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.38% соответственно.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и DFYGX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
TSDOX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
TSDOX
DFYGX
Сравнение TSDOX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 2.38 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 2.73 | +6.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 3.66 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 1.91 | +11.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 5.30 | +46.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 1.56 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и DFYGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и DFYGX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и DFYGX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -4.46% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -1.04% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -4.36% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | -4.46% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.30% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.38% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и DFYGX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.22% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.99% | +0.32% |