PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDOX с FULBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).

TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDOX и FULBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		0.51%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FULBX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TSDOX превзошли акции FULBX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.40% соответственно.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.96%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.58%

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FALNTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с CUTAXTSDOX с SENCXTSDOX с SWRLXTSDOX с SWVXX
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с CUTAXFULBX с QAMNXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIX

Сравнение комиссий TSDOX и FULBX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FULBX в 0.47%.

TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

TSDOX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXFULBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

2.77

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.31

7.32

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.77

2.46

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.29

9.04

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.21

32.74

+19.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FULBX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXFULBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

2.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.97

1.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.08

+0.67

Корреляция

Корреляция между TSDOX и FULBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и FULBX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FULBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.10%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и FULBX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, примерно равная максимальной просадке FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и FULBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDOXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-5.43%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-0.54%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-2.60%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-4.67%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.43%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.81%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и FULBX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDOXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.16%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

1.64%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.34%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

1.24%

+0.07%