Сравнение TSDOX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TSDOX на уровне 0.51% и BUBIX на уровне 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSDOX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции BUBIX немного впереди с 2.65%.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и BUBIX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Доходность на риск
TSDOX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
TSDOX
BUBIX
Сравнение TSDOX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 5.72 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 11.49 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 6.46 | -2.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 13.82 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 121.86 | -69.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 5.72 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 4.37 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | 3.74 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 3.39 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и BUBIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и BUBIX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и BUBIX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -1.88% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -0.68% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | -1.88% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.05% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и BUBIX
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.36% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.55% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.80% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.71% | +0.60% |