Сравнение TSDOX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и FALN
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
TSDOX vs. FALN — Ранг доходности на риск
TSDOX
FALN
Сравнение TSDOX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 0.98 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 1.40 | +7.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.23 | +2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 1.25 | +12.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 5.37 | +46.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 0.98 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.51 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.72 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и FALN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и FALN
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и FALN
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -29.22% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -5.57% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -18.78% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.28% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.37% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.29% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и FALN
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.82% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 3.57% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 6.92% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 7.28% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 9.01% | -7.70% |