PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDOX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDOX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		0.51%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%0.97%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.96%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.58%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FALNTSDOX с FULBXTSDOX с BUBIXTSDOX с NUSFXTSDOX с SENCXTSDOX с SWVXXTSDOX с SWRLX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с FAPDX

Сравнение комиссий TSDOX и CUTAX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

TSDOX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

3.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.12

5.65

+4.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.01

2.40

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.64

7.51

+6.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.32

39.18

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

2.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.77

-0.02

Корреляция

Корреляция между TSDOX и CUTAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и CUTAX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.10%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и CUTAX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDOXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-1.79%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-0.40%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-1.79%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.40%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и CUTAX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDOXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.63%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

0.89%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.03%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

0.93%

+0.38%